O problema
- A porcentagem que mostram pode vir de depósitos e recargas, não das operações.
- Um histórico curto, ou com poucos meses muito bons, pode parecer um histórico sólido.
- O que o backtest mostra e o que a conta real faz nem sempre se parecem.
O que você envia
- O histórico da conta: o relatório do MetaTrader ou o CSV que o Myfxbook, o FX Blue ou o sinal da MQL5 exportam. Como exportar
- Ou a série de retornos (diária, semanal ou mensal) em CSV ou Excel, com colunas de data e retorno.
- Ou a tabela de rentabilidades mensais da lâmina, como está: uma linha por ano e uma coluna por mês, em CSV ou Excel.
- Se houver, o backtest, para comparar com a conta. Como exportar
O que o Rigor revisa
- O dinheiro real na conta. Depósitos e saques separados do resultado das operações; um aviso quando a porcentagem é inflada por recargas ou há perdas ainda abertas.
- Backtest frente à conta real. A conta frente a milhares de histórias reamostradas do backtest, e operação por operação nas mesmas datas.
- Significância estatística. Se o histórico se destaca do acaso, dado o seu tamanho.
- Testes de estresse. O resultado sem os seus melhores meses e operações.
- Continua funcionando no período recente? O último terço do histórico frente ao resto.
- O que quem investe num fundo revisaria. Com 24 meses ou mais: calendário ano por mês, retorno anual composto, volatilidade, pior mês, queda mais funda, tempo para se recuperar e duas verificações de retornos suavizados.
- Caixa, mercado e o que sobra. Com o seu índice e 36 meses em comum: quanto do retorno o caixa pagava, quanto vem de seguir o índice e quanto sobra (o alfa), com o seu intervalo de 95 % e, se é positivo mas ainda não se distingue de zero, quantos meses seriam precisos.
- Frente ao seu próprio índice. Se a tabela da ficha traz uma linha com o seu índice, o relatório compara o fundo com ele nos meses em comum (24 ou mais): o retorno anual de cada um, os meses acima, o beta e como se move quando o índice sobe ou cai. Como é o índice que o gestor escolheu, superá-lo nunca basta sozinho para uma classe A. Se você enviar outro índice à parte, usa-se esse.
- Perguntas para o gestor. O que perguntar, a partir do que o arquivo dele não responde: desde quando o processo não muda, se algum trecho é simulado e se os números são líquidos de taxas.
O que não faz
- Nunca se conecta à corretora dele nem ao seu dinheiro: audita o arquivo que você envia.
- Não diz se você deve investir; dá os números para decidir.
Preço
O seu primeiro relatório completo é grátis ao criar a sua conta. Depois, a prévia é grátis (3 por mês) e não pede cartão: classe de A a D, gráficos, bandeiras vermelhas e o que cada dimensão significa. O relatório completo custa USD 29 (USD 69 o pacote de 3).
Perguntas
E se eu só tiver os retornos mensais?
Envie-os como série de retornos em CSV ou Excel, ou envie a tabela da lâmina como está (uma linha por ano, meses como colunas, em português, inglês, espanhol ou de 1 a 12). Se o total de um ano não bater com os seus meses, o relatório diz isso. Com retornos mensais um histórico curto tem poucos dados, e o relatório diz isso em vez de esconder.
Como peço o histórico?
O guia da conta do fornecedor explica o que pedir no MetaTrader, Myfxbook, FX Blue e sinais da MQL5.
Outros casos
- Antes de comprar um robô de trading, revise o backtest dele
- A sua estratégia de ações, futuros ou cripto tem uma vantagem real?
- Antes de pagar um desafio de prop firm, simule-o com o seu histórico
- Antes de copiar um sinal, veja o risco que ele não mostra
- Se você investe por conta própria com DEGIRO, Trading 212, IBKR ou XTB, revise o seu histórico